Performance

盈亏分析

收益曲线、绩效指标和策略评估

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总收益率
36.87%
目标：>30% ✅
年化收益
55.18%
目标：>50% ✅
夏普比率
2.16
目标：>1.5 ✅
最大回撤
-12.77%
目标：<20% ✅

收益曲线

核心指标

回测周期 180 天
初始资金 ¥100,000
期末净值 ¥136,873
绝对收益 +¥36,873
胜率 46.88%
盈亏比 1.54

交易统计

总交易次数 448 次
买入次数 224 次
卖出次数 224 次
盈利交易 105 次
亏损交易 119 次
平均持仓 0.8 天

月度收益

策略评估

✅ PASS
核心收益和风控指标均达标，策略可继续执行

达标指标

  • ✓ 总收益率 36.87% > 30%
  • ✓ 年化收益 55.18% > 50%
  • ✓ 夏普比率 2.16 > 1.5
  • ✓ 最大回撤 -12.77% < 20%
  • ✓ 盈亏比 1.54 > 1.5

待优化指标

  • ⚠ 胜率 46.88% < 55% (目标)

优化建议: 改进 AlgoResearcher 的模型预测准确度，提高 Top5 选股质量